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美国世纪投资公司是世界上最大的私人拥有的共同基金公司之一。总部设在密苏里州堪萨斯城。其量化投资团队在加州山景城,主要负责美元8.5亿经济产品的投资。 该公司管理着数十亿的资产,采用实时数据监控系统以及定量选股模型,以客观系统规范的方法来确定买入和卖出得股票,这是一种系统自动化的投资方式。在过去,该公司拥有一套采用很多第三方软件整合成的投资系统,这套系统中的软件昂贵,接口系统复杂繁琐,且功能有限(尤其是在不同种类数据的处理方面)。在实际应用中造成了投资部门成员间的沟通不便,有效限制了他们团队的工作效率,以及为他们的客户改进投资产品的创新能力。

为了解决上述问题,该公司对自身系统进行升级改造,采用Revolution R Enterprise来创建自己的、可扩展的、终端到终端的量化投资平台。他们的rACI包使他们在要求的条件和精度下,灵活地获取所想要的资源,并且是在一个由研发部门和生产部门相互协作的平台应用中。该系统拥有数据采集,模型建立以及投资分析三个模块,在数据采集模块可以轻松获取不同数据源以及第三方平台产生的数据,模型建立模块又链接了投资组合管理软件axioma和商业智能分析软件Tableau

rACI

通过不断获取开源R社区的创新成果,研究小组能够采用现有工具将验证过的想法快速转变到具体的贸易投资实例上。采用RevoR的优势有两点:首先,对于金融服务公司来说开源的软件不是一个好的选择,所有的模型方法都必须经过验证和严格的质量检查,商业版的R软件正好解决了这个问题。其次,商业版的RevoR运行速度比开源的R软件快很多(在一些测试中可以达到20倍以上的提速)。 随着提高分析和简化研究过程中,量化投资团队可以更好地了解他们的模型的行为,并更快地适应原料市场的变化。新平台的使用,也使得公司的选股模型中可以引入一些其他领域中有意义的方法(例如图论的方法,R igraph包)。

上面的报道来自于美国世纪投资公司定量分析师和投资组合经理Tal Sansani的演讲, 如果想了解更多内容,请访问American Century Investments Revolutionizes their Investment Analytics Platform